5ta Alerta de #Tsunami en el #SP500

en por acardenasfxen Acciones, Tsunami1 comentario

Esta es la quinta alerta generada desde el año 2015. Han sido generadas dos alertas durante  el año 2015, dos durante el 2016 y esta es la primera del año 2017. De las cuatro anteriores, tres fueron efectivas una fue invalidada.

La alerta es la siguiente: Corto SP500 desde 2340 puntos. Stop de la alerta en 2394.

Esta parece que será de una magnitud realmente importante. Similar o mayor a la de agosto del 2015.

Los mismos indicadores propietarios que generaron las alertas anteriores están señalando la actual.

 Pero veamos el resultado de las alertas anteriores:

 1era Alerta: Generada el 18 de agosto del 2015. El SP500 cayó 150 puntos en solo 6 días de mercado posterior a la emisión de la alerta. Una caída porcentual en el índice del -12.08%. Esta fue también una de las mayores subidas registradas en la historia del VIX.

Aquí pueden leer la alerta:

Alerta de Tsunami para el SP500

 2da Alerta: 29 de noviembre del 2015. El mercado cayó 287 puntos en 34 días de mercado luego de la emisión de la alerta. Un caída porcentual del -13.93%

Aquí pueden leer la alerta 

2da Alerta de Tsunami en el #SP500.

 3era Alerta: 24 octubre del 2016. El SP500 cayó 118 ptos en 12 días de mercado. Para una caída porcentual del  -5.5%

Aquí pueden leer la alerta 

3era Alerta de Tsunami en el #SP500

 4ta Alerta: 11 de noviembre del 2016.  Esta alerta no se cumplió y termino invalidándose con un stop de -17 puntos en el SP500.

Aquí pueden leer la alerta

4ta Alerta de Tsunami en el #SP500

Como siempre les digo, esto solo es una indicación de prudencia frente al escenario inmediato en curso del mercado. Existe una confluencia de señales técnicas y fundamentales que me hacen pensar en un importante ajuste en el corto plazo.

Las alertas como ven no ocurren todos los días. Hasta ahora solo han sido 2 por año. Cada vez que se generan, les presto muchísima atención.

Saludos

 

 

Rara señal semanal en el $USDMXN

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Cierre semanal del usdmxn

No voy a aburrirlos con cifras macro, explicaciones sobre Trump, etc etc. Solamente me voy a limitar a mostrarles una de las señales técnicas que en mi opinión vale la pena observar y esta ocurriendo ahora mismo en el cruce USDMXN.

El grafico de velas semanal muestra un cierre en el cruce $USDMXN por debajo de sus 2 desviaciones estándar y siendo la pendiente de la misma positiva hasta el momento de la penetración por parte del precio. Esta condición rara vez ocurre.

La ultima vez que ocurrió esto en el USDMXN fue a finales de enero del año 2012. La reacción posterior fue un movimiento lateral de 8 semanas (piso) y un rally posterior muy fuerte de 8 semanas adicionales de duración.

El peso en mi opinión estuvo muy sobrevendido y ahora hemos visto un movimiento de apreciación y ajuste absolutamente valido, sin embargo, lo creo extendido y un movimiento de reversión a la media es posible en el corto plazo. Tendría mucho cuidado en seguir comprando al peso aquí  (18.75). Creo que es un nivel importante para establecer coberturas. La aparición de Cartens en Bloomberg esta semana explicando que el peso esta subvaluado en un 10% marca en mi opinión el piso al menos de corto plazo.

He empezado a construir posiciones largas en el cruce USDMXN en toda el área comprendida entre 18.90/18.70.

Veamos que tal van en 8 semanas. Stop 18.55

Saludos.

Posible vela envolvente bajista semanal en el #WTI

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vela envolvente semanal en el crudo

La semana no ha terminado aun, pero si al cierre del viernes tenemos una vela envolvente bajista semanal como la señalada en el ovalo rojo, sería una GRAN señal de venta para el crudo WTI. La ultima vez que ocurrió fue en junio del 2015, llevando al crudo WTI desde 55 hasta 26. En aquella oportunidad la vela envolvente era de 9 semanas. La actual es de 14, mucho mas fuerte.

Seguimos con nuestro objetivo en $19 ; )

Saludos

 

 

«Negative reversal» en grafico semanal sobre el $WTI

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negative-reversal-del-wti-en-grafico-semanal

El «negative reversal» es una figura técnica utilizada sobre el RSI y popularizada por Constance Brown.

Le presto mucha atención cuando emerge porque tiende a ser muy fiable. Es un patrón mas de Análisis Técnico que obviamente no es infalible.

Ya ustedes conocen mi precio objetivo para el crudo $WTI. Una vez mas les digo que en mi opinión lo peor no lo hemos visto en el mercado de energía. Este es un mercado bajista secular que no ha capitulado.

Saludos

 

 

OVX vuelve a valores que tenía el $WTI en $90

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ovx

El indice OVX o mejor conocido como el VIX del petróleo (que mide la expectativa de volatilidad en precios para los prox 30 días usando misma metodología del VIX) vuelve a niveles similares a los presentados cuando el crudo tenía valores cercanos a los $90. La complacencia en el mercado ha vuelto patrocinada por el acuerdo OPEP. El tema es que hoy el precio del crudo se encuentra 41% menos del valor que presentaba la ultima vez que estos niveles fueron alcanzados en el indice OVX. Los $50 son los nuevos $90. Los costos de extracción en EEUU cuando comenzó el mercado bajista de energía se econtraban en $70, ahora rondan los $38. Una vez más el mercado se ha transformado, lo cual no lo exime de mayores ajustes de precio en el futuro.

Saludos

Correlación petróleo /dolar vuelve a ser negativa #WTI #Oil

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correlacion crudo dolar.png

Despues de un periodo aproximado de tres meses de correlacion positiva entre el dolar y el crudo, esta vuelve a ser negativa, tal como se puede observar en la grafica. El periodo de anormal correlacion se debió en parte a la enorme expectativa que generó el acuerdo OPEP y el llamado Trump trade. Esta se diluye y el mercado vuelva a la normalidad. No es la primera vez que ocurre un periodo extenso de correlacion positiva entre dolar y crudo. En el 2012 fue la ultima vez que observamos este fenomeno y anticipó una gran corrección posterior.

De aquí en adelante cualquier incremento del Dolar Index afectará de forma negativa al petroleo.

Los extremos de correlación positiva entre el crudo y el dolar historicamente han marcado puntos de inflexión.

#VIX vs OVX #OIL #Volatilidad

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vxi-vs-ovx

 

Vix (rojo) vs OVX (VIX del crudo). La relaciòn es muy interesante y la sensibilidad del crudo ha sido mayor. En esta ultima etapa hemos visto una caida en la volatilidad de ambos, siendo extrema la lectura del VIX. Que podemos esperar con el crudo una vez que el VIX explote nuevamente al alza?. El grafico se cuenta solo.

 

Saludos

#SwellIndex del crudo #WTI al 26 de enero del 2017

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swellindex-wti-al-26-de-enero-del-2017

Nuestro indice fundamental del crudo WTI sigue alertando que lo peor no ha pasado en el mercado de energía.

Las razones que han hecho al indice lograr nuevos minimos ha sido la data de producción de la OPEP, el incremento del dolar americano, la subida de los niveles de inventarios a la fecha, el impacto macro de la devaluación del Yuan y el incremento en la producciòn americana de crudo. Para que esta tendencia se revierta, la OPEP debe mostrar cifras solidas de reducciòn de oferta durante el mes de enero. Esta informaciòn saldrá al mercado todos los 17 de cada mes de acuerdo a una fuente OPEP.

Saludos